Финансовое моделирование с использованием Excel, 2-е издание. Беннинга Шимон.

Generic selectors
Только точные совпадения
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Фильтровать по разделам
1С программы
Гидравлика
Грузоподъемные сооружения
Деревообработка
Долбежные, Строгальные
Железнодоржная литература
Инструмент
Информационные технологии. IT
Компрессорное оборудование
Краны грузоподъемные
Кузнечное дело
Машиностроение
Металлообработка
Настольное оборудование
Оргтехника
Пилы, Ножницы, Отрезные
Пневматика
Подшипники
Программирование
Прочее
Работа с сайтом
Сверлильные
Строительство
Тельферы, Тали
Токарные
Фрезерные
Электрика
Электроника

В книге Финансовое моделирование с использованием Excel представлены финансовые модели и связанные с ними практические методы численного моделирования финансовых операций и отношений с использованием Microsoft Excel. Рассматриваются стандартные финансовые модели в области корпоративных финансов, операций с ценными бумагами и т.п. В книгу включены дополнительные технические главы по приемам работы в Excel и основам программирования в среде Visual Basic for Applications. Книга предназначена для специалистов по финансам, студентов и преподавателей финансово- экономических специальностей.

 

Автор: Беннинга Шимон

Формат: PDF. Размер: 11 MB.

 

Оглавление

Предисловие 17
I. Моделирование финансов компаний и предприятий 21
1. Элементарные финансовые расчеты 23
2. Расчет стоимости капитала 45
3. Моделирование финансового отчета предприятия 73
4. Гипотетические модели и оценивание предприятий 103
5. Финансовый анализ арендных отношений 113
6. Аренда имущества, частично приобретенного в кредит 127
II. Моделирование портфелей ценных бумаг 141
7. Введение в модели портфелей ценных бумаг 143
8. Вычисление ковариационной матрицы 161
9. Расчет эффективных портфелей
без ограничения прав продажи 169
10. Расчет “бета” и линии рынка ценных бумаг 189
11. Эффективные портфели при запрете на продажу
без покрытия 201
12. Стоимость, подверженная риску 211
III. Модели ценообразования опционов 227
13. Введение в опционы 229
14. Биномиальная модель цены на опционы 251
15. Логнормальное распределение 273
16. Модель Блэка–Скоулза 291
17. Страхование портфелей ценных бумаг 303
18. Опциональные сделки 319
19. Пределы досрочного исполнения 333
IV. Облигации и дюрация 349
20. Дюрация 351
21. Схемы иммунизации 367
22. Моделирование временной структуры процентных ставок 377
23. Доходность облигаций с поправкой на дефолт 385
24. Дюрация и задача дешевой поставки 401
V. Технические вопросы 413
25. Случайные числа 415
26. Таблицы данных 425
27. Матрицы 431
28. Метод Гаусса–Зейделя 439
29. Функции Excel 443
30. Некоторые приемы работы с Excel 459
VI. Введение в Visual Basic for Applications 469
31. Функции, определяемые пользователем 471
32. Типы и циклы 495
33. Макросы и взаимодействие с пользователем 513
34. Массивы 529
35. Объекты 549
Список литературы 567
Предметный указатель 577

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

burov top © 2016-2018 burov.top